Log-return rt=ln(Pt/Pt-1). Frequenza rilevata automaticamente (daily/weekly/monthly) e annualizzazione coerente (√252, √52, √12).
Regressione OLS dei rendimenti in eccesso: Ri−Rf=α+β(Rm−Rf)+ε. Significatività via t-stat, p-value e Durbin-Watson sui residui.
VaR storico (percentile empirico), parametrico (μ−zσ) e Monte Carlo GBM su 10.000 traiettorie a 1 anno. Sharpe, Sortino, Calmar, max drawdown.
AR(1)-GARCH(1,1) stimato per massima verosimiglianza (ottimizzatore coordinate-descent). Persistenza α+β, half-life, test Ljung-Box su z².
DCF a 5 anni + terminal value di Gordon, scontati al WACC; ponte Enterprise→Equity e matrice di sensibilità WACC×crescita.
HTML/CSS/JS puro, Chart.js per i grafici, SheetJS per import Excel/CSV. Nessun server: tutta la matematica gira nel browser.
Upload CSV, XLS o XLSX. Auto-detect separatori, decimali, date Excel seriali e colonne benchmark.
Alpha, beta, R², p-value, Durbin-Watson. Sharpe, Sortino, rolling beta, drawdown.
10.000 path GBM calibrati ai dati. VaR storico, parametrico e simulato al 95% e 99%.
Stima MLE via Nelder-Mead. Volatilità condizionale, persistenza, half-life, GARCH-VaR.
Discounted Cash Flow con matrice di sensibilità WACC × g e waterfall grafico.
Sintesi quantitativa: buy/hold/sell, risk score, segnali e narrazione integrata.
Supports .csv, .xlsx, .xls — auto-detect separator & decimal format
Tip: aggiungi colonna "Benchmark" o "SPY" per CAPM reale
No data loaded yet.
Carica un time-series per stimare il modello ARMA-GARCH.
Load data and run analysis to generate the quantitative verdict.